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小实行概率下的团圆监视妨碍期权订价



运动所在:校本部东区办理学院467室

运动日期:2019-11-08 10:30:00

 

上海办理论坛第409期(Athanasios Pantelous传授, 澳大利亚莫纳什大学

 

    目:Pricing Discretely-Monitored Double Barrier Options with Small Probabilities of Execution (小实行概率下的团圆监视妨碍期权订价)

人:Prof. Athanasios Pantelous,澳大利亚莫纳什大学

人:周建传授万博manbetx官网办理学院

    间:2019118日(周五),上午10:30

    点:校本部东区办理学院467

主理单元:万博manbetx官网办理学院、万博manbetx官网办理学院青年教员联谊会

     

演讲人简介:

   Pantelous传授是澳大利亚莫纳什大学经济与贸易统计系的传授,同时也是技能与条理办理中央副主任,专注于量化金融和危害办理的研讨。他拥有雅典大学统计学及伦敦大学随机建模及条理实际2个博士学位。Pantelous传授感兴味于危害及不确定条件下的数学建模研讨,在精算学、量化金融、盘算机数学、使用随机剖析、条理和控制实际以及随机动力学等偏向上均有涉猎。其实际效果在精算学、工程、经济及金融范畴上已有普遍使用。 Pantelous传授曾经在数学、经济办理、金融、工程等范畴的国际威望学术期刊上发布 140余篇论文,是多个国际学术集会的审稿人、构造者。他是量化金融和危害剖析系列学术研讨会的主席及兴办人之一,同时还担当 ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems的客座主编。

 

演讲内容简介:

    本讲座次要围绕一种新的基于随机模仿的团圆监控双妨碍期权订价办法和其相应的执 行概率。这个办法可以作为一个通用的东西来估量稀有事情的概率,称为子集模仿算法。经过思索根底资产价钱演化的公道动向,当根底资产具有很高的动摇性,而且将妨碍设 置为靠近根底资产的现货价钱时,该办法总是优于规范的蒙特卡洛办法,且服从比之大大进步。别的,在妨碍物期权和根底资产的有些特别状况使得订价题目变化为对稀有的事情估量,在如许的状况下,与多级蒙特卡洛办法相比,本办法的结果更好。别的,也经过少量的模仿实行还验证了这些结论。

 

欢送广阔师生参与!


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